Collégial et universitaire

Économie pour ingénieurs

Le manuel comprend la version numérique - 1 an



ISBN13 : 9782765106982
Copyright : 2013
Prix : 114,95 $


ISBN13 : 9782765049531
Prix : 90,95 $


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Auteurs : Leland Blank, Anthony Tarquin, Scott Iverson

Adaptation française de Catherine Beaudry et Mohammed Khalfoun
Nombre de pages : 752


Présentation

Économie pour ingénieurs présente, pour la première fois en français, l’ouvrage phare de Blank et Tarquin. Sa conception modulaire, qui permet de choisir l’ordre des thèmes abordés et de naviguer rapidement d’un sujet à l’autre en toute cohérence, n’est pas étrangère au succès pédagogique dont il jouit depuis les vingt dernières années.

 

La théorie claire et directe est illustrée à l’aide de nombreux exemples et d’indications sur l’utilisation du tableur Excel, l’outil quotidien de l’analyse économique en ingénierie. Les concepts essentiels sont appliqués dans les problèmes présentés à la fin des chapitres, ainsi que dans les études de cas locaux, nationaux et internationaux, reflétant la pratique de l’ingénieur, tant au privé que dans les partenariats avec le secteur public. Des compléments en ligne en français, une mise en page efficace et un lexique anglais-français des formules courantes s’ajoutent à cet ensemble pédagogique, ce qui en fait la meilleure option pour préparer le lecteur à la compréhension des enjeux financiers des projets d’ingénierie.


Auteurs

Leland Blank
» Tous les livres par Leland Blank

Anthony Tarquin
» Tous les livres par Anthony Tarquin

Scott Iverson
» Tous les livres par Scott Iverson

Adaptation française de Catherine Beaudry et Mohammed Khalfoun

Table des matières

Chapitre 1 Les fondements de l’économie d’ingénierie
1.1 L’importance de l’économie d’ingénierie pour les ingénieurs (et d’autres professionnels)
1.2 Le rôle de l’économie d’ingénierie dans le processus décisionnel
1.3 La réalisation d’une étude en économie d’ingénierie
1.4 Le taux d’intérêt et le taux de rendement
1.5 L’équivalence
1.6 L’intérêt simple et l’intérêt composé
1.7 Quelques termes et symboles
1.8 La résolution de problèmes par ordinateur
1.9 Le taux de rendement acceptable minimum
1.10 Les flux monétaires : les estimations et les diagrammes
1.11 La règle de 72 : l’estimation du temps de doublement et du taux d’intérêt
1.12 L’utilisation des feuilles de calcul : l’intérêt simple et l’intérêt composé et la modification des flux monétaires estimatifs

 


Chapitre 2 Les répercussions des facteurs temps et intérêt sur les montants
2.1 Les facteurs de paiements uniques (facteurs F/P et P/F)
2.2 Le facteur d’actualisation et le facteur de recouvrement du capital des séries constantes (facteurs P/A et A/P)
2.3 Le facteur d’amortissement et le facteur de capitalisation des séries constantes (facteurs A/F et F/A)
2.4 L’interpolation dans les tables d’intérêt
2.5 Les facteurs des séries arithmétiques de gradient G (facteurs P/G et A/G)
2.6 Les facteurs des séries géométriques de gradient g
2.7 La détermination d’un taux d’intérêt inconnu
2.8 La détermination d’un nombre d’années inconnu
2.9 L’utilisation d’un tableur : analyse de sensibilité de base

 


Chapitre 3 Les combinaisons de facteurs
3.1 Les calculs des séries constantes décalées
3.2 Les calculs des séries constantes accompagnées de montants uniques disposés de façon aléatoire
3.3 Les calculs des séries décalées comportant un gradient
3.4 Les calculs des séries arithmétiques des gradient G décalées et décroissantes
3.5 L’utilisation d’un tableur : le recours à différentes fonctions

 

Chapitre 4 Le taux d’intérêt nominal et le taux d’intérêt effectif
4.1 La macroéconomie des taux d’intérêt
4.2 Les taux d’intérêt nominaux et effectifs stipulés
4.3 Les taux d’intérêt annuels effectifs
4.4 Les taux d’intérêt effectifs de diverses périodes
4.5 Les relations d’équivalence : la comparaison entre une période de paiement et une
période de capitalisation (PP et PC)
4.6 Les relations d’équivalence : les montants uniques lorsque PP ≥ PC
4.7 Les relations d’équivalence : les séries lorsque PP ≥ PC
4.8 Les relations d’équivalence : les montants uniques et les séries lorsque PP < PC
4.9 Les taux d’intérêt effectifs lorsque la capitalisation est continue
4.10 Les taux d’intérêt variables
4.11 Les prêts hypothécaires

 


Chapitre 5 L’analyse de la valeur actualisée
5.1 La formulation de solutions mutuellement exclusives
5.2 L’analyse de la valeur actualisée appliquée à des solutions de durées égales
5.3 L’analyse de la valeur actualisée appliquée à des solutions de durées différentes
5.4 L’analyse de la valeur capitalisée
5.5 L’analyse et le calcul du coût immobilisé
5.6 L’analyse du délai de récupération
5.7 Le coût du cycle de vie
5.8 La valeur actualisée des obligations
5.9 Les applications pour feuille de calcul – analyse de la valeur actualisée et délai de
récupération

 

Chapitre 6 L’analyse de l’annuité équivalente
6.1 L’analyse de l’annuité équivalente – avantages et applications
6.2 Le calcul de recouvrement du capital et de l’annuité équivalente
6.3 L’évaluation des solutions possibles par l’analyse de l’annuité équivalente
6.4 L’annuité équivalente d’un investissement permanent

 


Chapitre 7 L’analyse du taux de rendement interne d’une solution unique
7.1 L’interprétation de la valeur du taux de rendement
7.2 Le calcul du taux de rendement interne à partir de l’équation de la valeur actualisée nette ou de l’annuité équivalente
7.3 Les précautions à prendre avec la méthode du taux de rendement interne
7.4 Les valeurs multiples du taux de rendement interne
7.5 Le taux de rendement interne modifié : suppression des valeurs multiples de i*

 


Chapitre 8 L’analyse du taux de rendement interne de solutions multiples
8.1 Les situations exigeant l’analyse différentielle
8.2 Le calcul des flux monétaires différentiels pour l’analyse du taux de rendement interne
8.3 L’interprétation du taux de rendement interne sur l’investissement supplémentaire
8.4 L’évaluation du taux de rendement interne à partir de la valeur actualisée (VA) : analyse différentielle et point mort
8.5 L’évaluation du taux de rendement interne à partir de l’annuité équivalente (AÉ)
8.6 L’analyse différentielle du taux de rendement interne pour les solutions mutuellement exclusives
8.7 L’analyse simultanée de la valeur actualisée, de l’annuité équivalente et du taux de
rendement interne avec un tableur

 


Chapitre 9 L’analyse avantages-coûts et l’économie dans le secteur public
9.1 L’économie d’ingénierie dans le secteur public
9.2 Les projets du secteur public
9.3 Les partenariats entre le secteur public et le secteur privé (PPP) au Canada
9.4 Le processus avantages-coûts
9.5 L’analyse avantages-coûts d’un projet unique
9.6 La sélection de solutions au moyen de l’analyse avantages-coûts différentielle
9.7 L’analyse avantages-coûts différentielle de solutions multiples et mutuellement exclusives

 


Chapitre 10 Le choix des solutions : la méthode, le TRAM et les attributs multiples
10.1 Une comparaison de solutions mutuellement exclusives selon des méthodes d’évaluation différentes
10.2 Le taux de rendement acceptable minimum et le coût du capital
10.3 Le ratio capitaux empruntés-capitaux propres et le coût moyen pondéré du capital
10.4 La détermination du coût des capitaux empruntés
10.5 Le calcul du coût des capitaux propres et du taux de rendement acceptable minimum
10.6 L’effet du ratio capitaux empruntés-capitaux propres sur le risque d’investissement
10.7 L’analyse multi-attributs : définition et importance de chaque attribut
10.8 La mesure d’évaluation pour des attributs multiples

 


Chapitre 11 Les décisions de remplacement et de conservation
11.1 Les notions de base de l’étude de remplacement
11.2 La durée d’utilité économique
11.3 La réalisation d’une étude de remplacement
11.4 D’autres éléments à considérer dans une étude de remplacement
11.5 L’étude de remplacement sur une période d’étude spécifiée

 

Chapitre 12 Le choix parmi des projets indépendants en cas de restriction budgétaire
12.1 Un aperçu de la limitation des investissements dans des projets
12.2 La limitation des investissements à l’aide de l’analyse de la valeur actualisée nette
de projets de durées de vie égales
12.3 La limitation des investissements à l’aide de l’analyse de la valeur actualisé nette
de projets de durées de vie inégales
12.4 La formulation d’un problème de choix des investissements selon la programmation linéaire
12.5 L’assouplissement des hypothèses associées à la programmation linéaire
12.6 L’algorithme du simplexe

 


Chapitre 13 L’analyse du point mort
13.1 L’analyse du point mort d’un projet unique
13.2 L’analyse du point d’équivalence entre deux solutions possibles

 


Chapitre 14 L’incidence de l’inflation
14.1 Comprendre l’incidence de l’inflation
14.2 Le calcul de la valeur actualisé indexée à l’inflation
14.3 Le calcul de la valeur capitalisé indexée à l’inflation
14.4 Les calculs du recouvrement du capital indexé à l’inflation

 


Chapitre 15 Les méthodes d’amortissement
15.1 La terminologie liée à l’amortissement
15.2 La méthode d’amortissement linéaire
15.3 La méthode de l’amortissement dégressif
15.4 La déduction pour amortissement (DPA)
15.5 Les méthodes d’amortissement par épuisement

 


Chapitre 16 La fiscalité et l’analyse économique
16.1 La terminologie de l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés
16.2 Les flux monétaires avant et après impôt
16.3 La récupération d’amortissement, les gains en capital et les pertes finales dans le cas des entreprises
16.4 L’évaluation de la valeur actualisée, de l’annuité équivalente et du taux de rendement acceptable minimum après impôt
16.5 L’analyse de remplacement après impôt
16.6 Les facteurs fiscaux du coût en capital

 


Chapitre 17 L’analyse de sensibilité formalisée et les décisions fondées sur les valeurs espérées
17.1 La détermination de la sensibilité à la variation des paramètres
17.2 L’analyse de sensibilité formalisée avec trois estimations
17.3 La variabilité économique et la valeur espérée
17.4 Le calcul des valeurs espérées
17.5 L’évaluation par étapes des solutions à l’aide d’un arbre de décision
17.6 L’analyse des scénarios
17.7 La théorie de l’utilité

 


Chapitre 18 Quelques notions supplémentaires sur les variations et la
prise de décision en situation de risque
18.1 Les interprétations de certitude, de risque et d’incertitude
18.2 Les éléments importants dans une prise de décision en situation de risque
18.3 Les échantillons aléatoires
18.4 La valeur espérée et l’écart-type
18.5 La simulation de Monte-Carlo et l’analyse de simulation
18.6 Les modèles de simulation stochastique
18.7 Le modèle déterministe et la simulation de la dynamique du système

 

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Ressources numériques pour l’enseignant :
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- Diaporama PowerPoint
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Ressources numériques pour l’étudiant :
- Hyperliens et références
- Solutions aux problèmes de fin de chapitre
- Annexe A Utilisation des feuilles de calcul et de Microsoft Excel
- Annexe B Supplément d’information sur les options réelles





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